吉林证券大智慧,有分求助!关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算

2025-07-13 8:39:49 证券 tuiaxc

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有分求助!关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算

换句话说,正确的公式是:预期收益率 = 无风险利率 + β(贝塔值) * (市场预期收益率 - 无风险利率)。这里,β代表的是投资组合相对于整个市场的波动性,或者说是系统性风险。这个公式主要用于帮助投资者理解他们所投资的资产或投资组合预期回报率的构成。

首先,确定投资组合的预期收益率和无风险利率。然后,计算投资组合收益率低于无风险利率部分的标准差,即下行标准差。最后,将预期收益率减去无风险利率,再除以下行标准差,得到索提诺比率。总结:索提诺比率通过考虑投资组合的超额收益和下行波动性,为投资者提供了一个评估投资组合风险调整后收益的指标。

投资组合预期收益率:这是投资组合在未来可能获得的平均收益率,它反映了投资组合的整体盈利能力。预期收益率的计算通常基于历史数据或专业预测,用于评估投资组合的潜在回报。无风险利率:无风险利率是指投资者可以无风险地获得的收益率,通常使用国债收益率等低风险、高流动性的资产收益率来近似替代。

Rm:是市场组合的预期收益率,通常表示市场整体的预期回报率。Rf:代表无风险利率,通常指投资者可以无风险地获得的回报率,如国债利率。这个公式反映了投资组合相对于市场整体的风险敏感度。

无风险利率在理论上可以理解为年收益与年投资总额的比例,即无风险利率 = 年收益 ÷ 年投资总额。然而,这只是一个抽象的概念,实际计算中并不能直接应用。近似方法 国债收益率:短期国债(如3个月或1年期国债)的到期收益率常被用作无风险利率的近似值。

无风险收益率的计算公式为:无风险报酬率 = 纯粹利率 + 通货膨胀附加率。纯粹利率:这是在没有通货膨胀、无风险的情况下,资金市场上的平均利率,也被称为真实无风险利率。通货膨胀附加率:代表了证券存续期间预期的平均通货膨胀率。

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